Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 322-06-74 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 407-24-18 (бесплатно)
Регионы (добавочный обязательно):
8 (800) 550-71-06 (доб. 112, бесплатно)

Кредитный риск банка и управление кредитным риском банка || Операционные риски в кредитной организации какие бывают

Аспекты и факторы кредитного риска

В банковском деле выделяют два основных аспекта кредитного риска:

  • Потери платежеспособности. Он связан с отсутствием уверенности в отношении будущего финансового состояния клиента и связано с опасностью того, что результирующий возврат обязательства не будет вовремя осуществлен.
  • Снижение рыночной ценности залогового имущества. Возникает при высокой вероятности повреждения или уничтожения залога, уменьшения его стоимости, например как в случае с недвижимостью или автомобилем.

Параметр также может быть связан с изменением процентных ставок, валютными колебаниями.

Риск может быть представлен двумя факторами:

  • Эндогенный (внутренний), обнаруженный внутри хозяйствующих субъектов. Возникает, например, из-за отсутствия стратегии банка, несовершенной кредитной политики, неудовлетворительного уровня экономического анализа кредитоспособности заемщиков. Также на показатель оказывает влияние практический опыт у кредитных инспекторов, чрезмерное доверие к заемщику и отсутствие эффективного управления, надлежащего надзора за кредитами, внутреннего контроля и соответствующей информационной системы.
  • Экзогенные (внешние). Обусловлены главным образом макроэкономической экономикой и правительственными решениями.

Кредитный риск: сущность и причины

Кредитный риск — это риск невозврата или просрочки платежа по банковской ссуде.

Основные причины возникновения риска невозврата ссуды:

  • снижение (утрата) кредитоспособности заемщика;
  • ухудшение деловой репутации заемщика.

Кредитный риск банка и управление кредитным риском банка || Операционные риски в кредитной организации какие бывают

Кредитный риск может возникнуть по каждой отдельной ссуде, предоставленной банком, или по всему кредитному портфелю банка (совокупный кредитный риск). Поэтому банку важно разработать кредитную политику — документально оформленную схему организации и систему контроля над кредитной деятельностью.

Главным требованием к формированию кредитного портфеля является сбалансированность последнего, которая должна компенсировать повышенный риск по одним ссудам надёжностью и доходностью других ссуд. Структура кредитного портфеля формируется под воздействием следующих факторов:

  • доходность и риск отдельных ссуд;
  • спрос заёмщика на отдельные виды кредитов;
  • нормативы кредитных рисков, установленные Центральным банком;
  • структура кредитных ресурсов банка в разрезе сроков погашения кредитов.
Узнайте к чему:  Для второй группы третий степени инвалидности какая доплата к пенсии

Кредитные операции банков сами по себе являются рисковыми, поэтому управление кредитными рисками должно быть нацелено на их снижение, основными методами которого являются:

  • оценка кредитоспособности заёмщика и установление его кредитного рейтинга;
  • проведение политики диверсификации ссуд (по размерам, видам, группам заёмщиков);
  • страхование кредитов и депозитов;
  • формирование резервов для покрытия возможных потерь по предоставленным ссудам;
  • формирование эффективной организационной структуры банка в целях минимизации кредитного риска.

В современных условиях функционирования российских банков необходимо учитывать развитие внешних источников информации о кредитоспособности заёмщиков, зарубежный опыт корпоративного управления рисками и оценки платёжеспособности потенциальных банковских клиентов.

Управление кредитным риском

В банковской практике чрезвычайно важно управлять кредитным риском. Этот процесс включает в себя следующие этапы:

  • идентификация;
  • измерение;
  • мониторинг;
  • контроль кредитного риска,
  • оценка факторов возникновения.

Каждый банк применяет собственную политику управления кредитным риском, так как это конкурентное преимущество организации. Оценки производятся по-разному. Выработанная компанией стратегия также покрывается банковской тайной, аналогичной проектам в области новых продуктов или политики безопасности.

Получение и обработка всей информации о клиенте служит частью политики управления рисками. Поэтому банки стремятся создавать информационные базы по ранее обращавшимся за кредитом частным и юридическим лицам.

В классической экономике при анализе кредитного риска используются три параметра:

  • Риск несостоятельности PD. Вероятность дефолта обязательств по контрагенту в течение одного года. Платежная несостоятельность — это параметр, который является результатом расчета, сделанного при помощи аналитического метода, основанного на прогнозах и исторически наблюдаемых нормах дефолта и изучение их взаимосвязи с финансовыми показателями и неизмеримыми качественными характеристиками.
  • Риск потери LGD. Говорит о средне ожидаемом размере потерь. Зависит от стоимости обеспечения, ликвидности и как следствие возможности возврата заемных средств.
  • Риск воздействия EAD. Параметр применяют при расчете экономического или регулятивного капитала для нужд банков в связи с новым соглашением Базель II. Означает значение кредитного риска в момент дефолта.
Узнайте к чему:  Закон о гаражных кооперативов в россии

Управление кредитным риском — ключевой фактор, определяющий эффективность деятельности банка. Особенно важно иметь эффективную систему управления кредитным риском в условиях финансового кризиса, жесткой конкуренции среди множества кредитных учреждений и банковских продуктов, а также нестабильности и несовершенства банковского законодательства.

Как рассчитывается кредитный риск для клиента

При определении угроз учитывается ряд факторов. Среди них, прежде всего доходы и расходы клиента, его кредитоспособность, которая проверяется в базах данных должников банков. Также учитываются такие факторы, как возраст и семейное положение, образование и занятость, жилищный статус, вид и продолжительность работы, банковские счета, платежные карты, сберегательные программы.

Если вы хотите занять деньги у банка или небанковской компании, вы должны убедиться, что риск, связанный с кредитом минимальный. Тогда учреждение гарантированно предоставит вам средства. Размер кредита будет зависеть от соотношения доходов и расходов, наличия положительной истории кредитования за прошедший период.

Регулирование кредитного риска

Регулирование кредитного риска можно проводить: во-первых, на макроуровне (в целом по стране с позиции Банка России как органа надзора за банковской деятельностью) и микроуровне, т.е. самостоятельные действия коммерческого банка по регулированию риска.

Регулирование риска кредитования на макроуровне состоит в установлении максимальных размеров риска в соответствии с нормативными актами Банка России, формировании резервов на возможные потери по ссудам и др.

К методам регулирования риска кредитования на микроуровне можно отнести:

  • диверсификацию (разнообразие) кредитного портфеля банка;
  • предварительный анализ клиента;
  • страхование кредита, привлечение достаточного обеспечения и др.

На основе имеющейся информации о величине риска банки разрабатывают собственные методы управления кредитным риском. Среди них можно отметить следующие:

  • разработку регламента процедур принятия решения о выдаче кредита;
  • создание дополнительных резервов на случай непогашения кредитов (причем резервы создаются не только обязательные, но и добровольные);
  • принятие решения о допустимых уровнях рисков, использование плавающих процентных ставок, продолжение работы с клиентом и после выдачи кредита, проверку состояния финансово-хозяйственной деятельности заемщика и др.

Для того чтобы названные методы регулирования кредитного риска были реализованы на практике, деятельность коммерческого банка по управлению кредитным риском должна быть соответствующим образом организована. В этих целях в банке создается комитет кредитного риска.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector